股票交易交易系統(tǒng)必須要交易者自己進(jìn)行開(kāi)發(fā)，因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)要實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)生穩(wěn)定盈利的終極目的，股票交易需要交易者使用好交易系統(tǒng)，而使用好交易系統(tǒng)的前提是必須對(duì)交易系統(tǒng)的每一個(gè)要素有充分的理解。這種充分的理解不是理論上知道它是對(duì)的就行，而是要經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)的設(shè)想、測(cè)試、修改、股票交易優(yōu)化等紛繁艱巨的工作后形成的理解。這種理解既需要對(duì)交易系統(tǒng)的每一個(gè)要素是如何具體被確定的原理和過(guò)程了然于心，還需要深入理解該要素和其他要素之間相互影響的效果，最后股票交易需要深入理解交易系統(tǒng)背后所反映出來(lái)的投資哲學(xué)和投資風(fēng)格。如果股票交易不對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行深入理解就會(huì)導(dǎo)致僵化使用，在交易系統(tǒng)表現(xiàn)不好的時(shí)候貿(mào)然進(jìn)行改變導(dǎo)致更大的災(zāi)難，不能將交易系統(tǒng)和交易者完美融合等問(wèn)題，這些問(wèn)題最終會(huì)導(dǎo)致交易系統(tǒng)使用效果不好。

交易系統(tǒng)一般來(lái)說(shuō)是依據(jù)交易者的交易哲學(xué)和交易經(jīng)歷、歷史交易數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出來(lái)的，這種依據(jù)歷史數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出來(lái)的交易系統(tǒng)是否需要在未來(lái)進(jìn)行改變是一個(gè)可以深入探討的問(wèn)題。股票交易有一種博弈思想認(rèn)為任何依據(jù)歷史數(shù)據(jù)總結(jié)出來(lái)的規(guī)律都會(huì)在未來(lái)或慢或快地失去效力。如果認(rèn)同這種理念就會(huì)自然地開(kāi)發(fā)出依據(jù)未來(lái)行情在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改變的交易系統(tǒng)。這樣股票交易就不可避免地涉及交易系統(tǒng)隨時(shí)間的變動(dòng)而調(diào)整和改變的問(wèn)題。交易者只有精通原交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理、信號(hào)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、股票交易資金管理等各個(gè)要素才能談得上在原有交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整和改變來(lái)適應(yīng)新的交易環(huán)境。這里所要求的精通程度只能是自己研發(fā)，只有是自己研發(fā)才能做到比較快速和有效地調(diào)整和改變。

如果不是自己開(kāi)發(fā)，很難對(duì)這種要素之間的微妙動(dòng)態(tài)平衡進(jìn)行深入的理解，不進(jìn)行交易系統(tǒng)要素之間的深刻理解就不能很好地設(shè)定參數(shù)使用好交易系統(tǒng)；如果不對(duì)交易系統(tǒng)背后所反映出來(lái)的投資哲學(xué)和投資風(fēng)格進(jìn)行深入理解，就不能認(rèn)同和熟練地使用該交易系統(tǒng)。比如，止損的設(shè)置就影響正確率、交易次數(shù)以及收益率，同等條件止損越大正確率就越高，交易次數(shù)越少，但單次虧損會(huì)加大，總風(fēng)險(xiǎn)和總收益不確定。又比如，一個(gè)長(zhǎng)線交易系統(tǒng)一年就交易五六次，一些性子比較急的交易者使用該交易系統(tǒng)不會(huì)有耐心執(zhí)行下去。

比如大致相同的交易系統(tǒng)在交易螺紋鋼和白糖時(shí)在止損設(shè)置上就應(yīng)該不同，同等條件下白糖的止損位就應(yīng)該大一些，因?yàn)榘滋堑牟▌?dòng)率一般比螺紋鋼大。如果股票交易不清楚該交易系統(tǒng)止損參數(shù)是如何確定的，就把在螺紋鋼交易品種所確定的止損參數(shù)貿(mào)然用在白糖交易品種上，一般來(lái)說(shuō)效果就不如螺紋鋼好。如果很清楚交易系統(tǒng)中止損參數(shù)是如何來(lái)確定，股票交易再結(jié)合各個(gè)具體的品種來(lái)確定，就會(huì)找到每個(gè)交易品種的最優(yōu)止損參數(shù)。