10月22日下午消息，中金所發(fā)布《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》，對(duì)期貨異常交易行為的表現(xiàn)形態(tài)、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管措施做出了規(guī)定，同時(shí)進(jìn)一步明確了會(huì)員對(duì)客戶交易行為的管理責(zé)任。

　　《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》第五條規(guī)定除“交易所認(rèn)定的其他情形”外，明確將9種情形列為股指期貨異常交易行為。

　　這9種被視為異常交易行為的情形包括：

　　(一)以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣；

　　(二)委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進(jìn)行互為對(duì)手方交易；

　　(三)大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或者申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的最新成交價(jià)格，可能影響期貨交易價(jià)格；

　　(四)大量或者多次申報(bào)并撤銷申報(bào)可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易；

　　(五)日內(nèi)撤單次數(shù)過(guò)多；

　　(六)日內(nèi)頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易或者日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大；

　　(七)兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；

　　(八)大量或者多次進(jìn)行高買低賣交易；

　　(九)通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。

　　《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》規(guī)定，客戶出現(xiàn)以上所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提醒、要求報(bào)告情況、要求提交書(shū)面承諾、列入監(jiān)管關(guān)注名單、約見(jiàn)談話等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》等規(guī)定采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

　　《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》規(guī)定，會(huì)員具有“未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管信息或者書(shū)面決定；未采取有效措施制止客戶異常交易行為；未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易”等情形，視為違規(guī)。

　　《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》稱，對(duì)以上情形，交易所可以責(zé)令其整改，并按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》、《中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法》等規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施，可以同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交減少會(huì)員分類評(píng)價(jià)分值的自律監(jiān)管建議函。